反映随机变量取值的分散程度的量。对于离散型随机变量<I>X</I>，当<I>X</I>=<I>x</I><X><I>i</I></X>时概率为<I>p</I><X><I>i</I></X>(<I>i</I>=1，2，…)，则称和数<math><msup>∑<up><down><I>i</I></msup></math>［<I>x</I><X><I>i</I></X>-<I>E</I>(<I>X</I>)］<S>2</S><I>p</I><X><I>i</I></X>为<I>X</I>的方差，其中<I>E</I>(<I>X</I>)是<I>X</I>的期望。对于连续型随机变量<I>X</I>，设其密度是<I>p</I>(<I>x</I>)，则称<N>∫<math><sup>+∞<line>-∞</sup></math>［<I>x</I>-<I>E</I>(<I>X</I>)］<S>2</S><I>p</I>(<I>x</I>)<I>dx</I>为<I>X</I>的方差。用<I>D</I>(<I>X</I>)表示<I>X</I>的方差。易知<I>D</I>(<I>X</I>)≥0。见cybernetic control process。
查看更多